足球球员榜资讯拳击与健身排球伤病深度

时间:2025-07-08 阅读:7

  

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  var分析法又被称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出。

  传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析,缺乏时效性;利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象,不直观,而且反映的只是市场(或资产)的波动幅度;而CAPM(资本资产定价模型)又无法揉合金融衍生品种。

  在上述传统的几种方法都无法准确定义和度量金融风险时,G30集团在研究衍生品种的基础上,于1993年发表了题为《衍生产品的实践和规则》的报告,提出了度量市场风险的VaR(Value at Risk:风险价值)方法已成为目前金融界测量市场风险的主流方法。

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